价差委托

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

价差委托(Spread Order)

目录

什么是价差委托[1]

  价差委托是指两个合约之间存在一定的价差时,投资者同时申报卖出(或买入)一合约和买人(或卖出)另一合约的限价委托,当前一委托执行后,立即执行后一委托。

价差委托的方式[2]

  价差委托可以以市价限价的方式委托。如果以限价方式委托,所限定的价格通常不是两个期权的个别价格,而是以两个期权的价差来限价。

价差委托的具体形式[2]

  价差委托的具体形式为:

  • 价格(垂直)价差(Nce(Veertical)Spreads)是指同时买卖同一数量履约价格不同,但标的股票、到期日均相同的期权。
  • 跨式组合(Straddles)是指同时买进(或卖出)同一数量标的股票、到期日、履约价格均相同的看涨期权和看跃期权。
  • 勒式组合(Strangles)是指同时买进(或卖出)同一数量标的股票、到期日相同,但履约价格不同的看涨期权和看肤期权。
  • 转换组合(Conversion)是指卖出看涨期权,并买进同一数量标的股票、到期日、履约价格均相同的看跃期权;逆转组合(Reversaals)为买进看涨期权,并卖出同一数量标的股票、到期日、履约价格均相同的看跌期权

相关条目

参考文献

  1. 于延超.股指期权 合约设计与运作模式 specifications and operations[M].ISBN:7-5005-9498-4/F832.5.中国财政经济出版社, 2007.
  2. 2.0 2.1 陈建瑜.股票期权 合约设计与运作构想 specifications and operations[M].ISBN:7-5005-9503-4/F279.246.中国财政经济出版社, 2007.
本条目对我有帮助1
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目

本条目由以下用户参与贡献

Yixi.

评论(共1条)

提示:评论内容为网友针对条目"价差委托"展开的讨论,与本站观点立场无关。
asdasd (Talk | 贡献) 在 2016年5月26日 10:45 发表

长知识了

回复评论

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

闽公网安备 35020302032707号