VAR模型

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所謂的VAR模型可能是指

VaR方法(Value at Risk，VaR）在市場正常波動下，某一金融資產或證券組合的最大可能損失。更為確切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融資產或證券組合價值在未來特定時期內的最大可能損失。

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