VAR模型
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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
所谓的VAR模型可能是指
- VaR方法(Value at Risk,VaR)在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
- 向量自回归模型(Vector Auto regression, VaR)描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数。