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量化策略

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

目錄

[隱藏]

什麼是量化策略

  量化策略是指整個交易過程完全實現為電腦程式,從數據接收、處理到交易執行都是由電腦程式自動完成。

量化策略的內容

  為了開發這樣的量化策略,預先需要收集一定量的數據,併在其基礎上建立一套基於數字的處理決策模型,通常把這一過程叫做量化策略的研究;策略研究好後,就要實現它,讓它活起來。

  1. 量化策略就是一個能堅定地執行你的交易思路的智能機器人,它會替代你去時刻監視行情變化,完成煩瑣的交易動作。
  2. 其他細節方面:面對市場固有的不確定性,一些交易技巧其實也很重要
  3. 倉位管理:根據資金情況和行情決定每次的下單量,下單過程如何逐漸降低總體成本,增加贏的概率,比如買的時候降低倉位的VWAP, 根據行情走勢的運動沖量決定倉位的調整。
  4. 風險管理:從策略層面講,也就是止贏止損

  止損,策略是預先寫好的程式,很難像人一樣能夠快速隨機應變(雖然沒有紀律的交易者經常沒有太好的成績),每筆交易必須有預先設置好的止損邏輯,也就是決定什麼情況下該認輸退出。

  止贏,止贏其實也是一樣的,邏輯也得預先設置好,確定什麼時候該停止進攻以保住現有的勝利果實。

  換個角度看,止贏就是另一種形式相對愉悅的止損,比如趨勢跟隨交易,一旦發現趨勢不再繼續了,也就是發現前一次的判斷錯誤,就該糾正了,當然這時是有贏利的,所以說形式上相對愉悅。

  在統計套利、或對沖類的策略 上,止贏就是走到模型預定的邊界,需要結束這一次交易行動了,不要試圖再去模型研究範圍邊界以外的未知領域探險。

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