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累計超額收益率

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累計超額收益率(Cumulative abnormal return，CAR)

目錄

1 什麼是累計超額收益率
2 累計超額收益率的計算公式
3 相關條目

什麼是累計超額收益率

　　累計超額收益率又稱累計異常收益率，為是每隻股票在形成期內月超額收益率的簡單加總。

累計超額收益率的計算公式

　　 $C U i$ 表示股票i 在形成期內的累計超額收益率, 形成期從第- n個月開始到第0個月結束,共n + 1個月, 不同策略的形成期長度也就不同。

相關條目

超額收益率

取自"https://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E7%B4%AF%E8%AE%A1%E8%B6%85%E9%A2%9D%E6%94%B6%E7%9B%8A%E7%8E%87"

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頁面分類: 股票分析指標

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