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瞬時遠期利率

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什麼是瞬時遠期利率

  設RF(t;T,S)是t時刻約定的未來時段[T,S]上的遠期利率,若\lim_{s \to T}R_F(t;T,S)存在,則稱此極限值為t時刻約定的期限日為T的遠期瞬時利率,簡稱遠期利率,記作f(t,T),即

  f(t,T)=\lim_{s \to T}R_F(t;T,S)

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