流動性指數法

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流動性指數法(liquidity index ratio)

什麼是流動性指數法^[1]

　　流動性指數法是由美國聯邦儲備銀行提出的，主要用以度量銀行在特定狀況下所面臨的風險損失，即與正常的市場狀況相比，銀行必須立即出售資產時所承擔的價格損失。

流動性指數法的運用^[1]

　　在正常的市場狀況下，銀行可以經過較長時間的搜索和協商過程，以公平的市場價格出售資產，而在必須即時出售資產的情形下，銀行可能不得不以低於公平的市場價格出售。設即時出售資產的價格與公平的市場價格依次為

P i

和 $P_i^*$ ，於是流動性指數的計算公式可以表示為 $I=\sum w_i^*(P_i/P_i^*)$

　　其中， $w_i^*$ 是每項資產在金融機構資產總額中所占的比重。一般情況下有 $P i$ ≤ $P_i^*$ ，所以流動性指數通常處於。顯然，流動性指數越小，表明即時出售資產的價格與公平的市場價格之間的差距就越大，銀行資產的流動性也就越缺乏。為更好地分析流動性指數的合理性，可對同類型銀行的流動性指數進行橫向比較。

　　下麵舉一個例子。假定銀行有兩種資產：占比50％的一月期國債和占比50％的房地產貸款。如果銀行必須在今天出售國債，則只能以90的價格售出面值為100的國債，而如果在到期日出售，銀行將收回面值100；如果銀行必須在今天出售房地產貸款，則只能從每100中收回85，而如果在一個月後出售該貸款，它將收回95。於是，該銀行資產組合一個月的流動性指數為I=0.5×(90/100)+0.5×(85/95)

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參考文獻

↑ ^1.0 ^1.1 張金清編著.金融風險管理第2版.復旦大學出版社,2011.08.

取自"https://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E6%B5%81%E5%8A%A8%E6%80%A7%E6%8C%87%E6%95%B0%E6%B3%95"

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