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延時套利

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

目錄

[隱藏]

什麼是延時套利

  延時套利是指投資者“非同步”地買賣ETF和一籃子股票,完成一圈完整交易的時間較長,這類套利其實更像是T+0交易。延時套利作為瞬間套利的延伸,ETF套利可以採取延時套利模式。

  充分利用ETF交易規則,在相對低點,申購或買入ETF,在相對高點,再將ETF賣出或贖回。和瞬間套利相比,這類套利能否成功更看重指數短期的走勢,風險更大。在實際操作中,為了確保收益的穩定性,減少風險,一般是當天完成一個交易輪迴。

延時套利的優點

  1、延時套利機會很多,延時套利基本相當與波段性操作,每天有許多機會。但延時套利又不是簡單的ETF波段操作,延時套利是T+0,每天可以多次進出,操作機會更多,如果合適的話,可以將每天大部分的波動都操作,這樣可以獲得更大的利潤。從最近的ETF50看,每天的振幅都在1%以上,每天震蕩多次,理論上看,ETF獲利可以超過當日的震蕩,日獲利1%以上,有大行情更多收益

  2、延時套利以T+0為主,可以有效的規避許多系統性風險,政府許多利空都是在收市以後推出,導致次日大跌.

  3、延時套利是T+0交易,有良好的止損機制,在T+1機制下,一旦買入後價格大跌,只能在次日賣出,需要承受比較大的虧損,而延時套利在價格下跌是馬上賣出,可以更好的規避風險

  4、延時套利可以節省交易費用,一方面是延時套利可以更證券公司談比較低的交易費用,最重要的是ETF市價與市值的差的存在已經解決了交易費用問題。

延時套利的風險

  跟瞬時套利相比,延時套利也是有風險的,主要體現在延時後價格下跌方面,需要建立一種機制解決這個問題:

  • 第一,只在整個市場上漲時才參與延時套利,或者更嚴格的說,只在整個市場上漲時,才參與套利,因為股市下跌是瞬時套利也是有風險的;
  • 第二,一旦股市下跌,馬上虧損出局,不寄希望於僥幸,用最少的虧損換更多的機會。這樣的機制可以保證只有極少的虧算,二獲利是巨大的。

延時套利的操作要求

  跟瞬時套利相比,延時套利對操作者的技術水平要求很高。軟體技術的發展,基本將瞬時套利傻瓜化,操作者技術好雖然會提高盈利幾率,但不能改變對軟體的高度依賴。延時套利需要操作者更好的把握每一個波段未來的走勢,判斷大勢,獲得更好的套利收益。

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