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區間震蕩線

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區間震蕩線(Detrended Price Oscillator,DPO)

目錄

什麼是區間震蕩線

  區間震蕩線,英文全名Detrended price Oscillator,縮寫為DPO。1970~1980年代,沃爾特·巴塞特(Walt Bressert)將他對於衍生性期貨商品,迴圈規則的研究心得,發表於期貨商品雜誌。雖然,這份研究報告,對目前的技術分析研究者而言,似乎太過於簡單。但是,他已經把移動平均線,從傳統的觀念上跳脫出來。這個觀點,逐漸被研究周期迴圈的學者採用。

  宇宙間的事物,是一種生生不息的迴圈,例如:四季的迴圈、日夜的迴圈、潮汐的迴圈、動物的冬眠……等等,都是人類可以預測的。然而宇宙間,仍存在著人類無法準確預測的迴圈。例如:天氣、地震。這是因為很多周期長短不同的迴圈,錯綜干擾的交互作用,使得個別周期無法單獨顯現。

  巴塞特研究這種交互作用後發現,一個長周波包含了數個短周波。數個短周波的組合,構成一個長周波。觀察短周波的運動規律,可以估計長周波峰谷出現的時機。例如:四個短期迴圈底部,構成一個長期迴圈底部。因此,DPO指標刻意忽略較長周期的波動,一方面可以減少周期干擾的混淆,一方面可以凸顯個別周期的波動。

  一段周期的移動平均線,其周期的二分之一處,是價格重心的聚集點。以20天的周期為例,第10天是整段周期的重心平衡點。移動平均線的形狀,很像一條波浪狀扭曲的繩子,股價在這條繩子的周圍,上下來回穿梭。如果消除扭曲的波動,將這條繩子拉平,重心平衡點視為圖表上的0軸。把當日價格與重心平衡點間的差距,繪製於0軸的上下方。如此一來,可以更清楚的顯現出短周期的高、低點。

  假設移動平均線是長周期的迴圈,股價波動是短周期迴圈。那麼,大家可以發現,DPO指標為了避免長、短周期互相干擾,直接將移動平均線拉直後,當成0軸。然後依據Envelope軌道線的做法,在移動平均線(0軸)的上下方,以固定百分比的差距,設定兩條上限和下限,代表股價的超買超賣界限值。

區間震蕩線的公式概說

  1、MA=N天的移動平均值。

  2、DPO=CMX-MA (N÷2+1)。

  3、一般參數N設定為20天或28天。

區間震蕩線的指標劍法

  1、在0軸上方,設定一條超買線,DPO波動至超買線時,代表股價處於短期高點。

  2、在0軸下方,設定一條超賣線,DPO波動至超賣線時,代表股價處於短期低點。

  註意!不同股票的超買超賣界限值都不同,讀者應觀察其歷史數據後,自行設定。

  3、DPO位於0軸上方,代表多頭趨勢。或者,DPO由負值向上穿越0軸時,視為買進訊號。

  4、DPO位於0軸下方,代表空頭趨勢。或者,DPO由正值向下穿越0軸時,視為賣出訊號。

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