中信標普銀行間債券指數

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

中信標普銀行間債券指數（S&P/CITIC Inter-bank Bond Index）

　　中信標普銀行間債券指數屬於中信標普固定收益系列指數，涵蓋了在銀行間債券市場上市的債券。所有交易的債券中，剩餘期限在1年以上、票面餘額超過1億人民幣、信用評級在投資級以上的固定利率付息和一次還本付息債券均包含在該指數當中。該指數於每個交易日收市時予以公佈。

　　中信標普銀行間債券指數每日計算一次，基期是2002年5月31日，基值為1000。

　　1、選樣標準

　　在銀行間債券市場上進行交易的債券品種滿足下列條件時進入中信標普銀行間債券指數本樣券的初選範圍：

　　1）到期期限：債券的剩餘期限至少1年。

　　2）固定利率：債券必須是固定利率債券，包括固定利率付息債券和一次還本付息債券。

　　3）面值餘額：至少1億元。

　　4）信用評級：投資級。

　　對於上述進入樣本券被選範圍的銀行間市場債券，根據其交易或市場報價的活躍程度作為樣本券選擇標準。具體步驟是，在每月的最後一個交易日結束後，從進入初選範圍的債券品種中選擇當月30只報價次數最多的債券作為下一個月銀行間債券指數的樣本券。

　　2、調整規則

　　中信標普銀行間債券指數的樣本在每月最後一個交易日結束後進行調整。調整方法是將樣本券初選範圍內的債券品種按照當月的報價次數從高到低進行排序，選擇報價次數最多的前30只債券作為下一個月中信標普銀債指數的樣本。樣本券將在每月初公佈，併在每月第二個交易日收盤後正式調整。