肥尾效应

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肥尾效应(Fat tail)

目录

什么是肥尾效应

  肥尾效应是指极端行情发生的机率增加,可能因为发生一些不寻常的事件造成市场上大震荡。

肥尾效应的概述

  尾端风险/极端风险(Tail Risk)是指统计学上两个极端值可能出现的风险,按照常态的钟型分布(Bell Shape),两端的分布机率是相当低的(Thin Tails);但是两个极端值的分布亦有可能出现厚尾风险/肥尾(Fat Tails)风险,那就是距离中值(Mean),出现的机率提高。也就是原本不太可能出现的机率突然提高了,运用在金融市场上,那就是极端行情出现的可能性增加而且频繁,这样可能会造成市场行情的大幅震荡,造成的原因可能是市场上出现不寻常的事件,如2008年雷曼兄弟倒闭、2010年的南欧主权债信危机,皆产生肥尾效应。

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