时间加权收益率

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

目录

什么是时间加权收益率

  时间加权收益率是指在每单位时间期间计算其金额加权收益率后,计算整个时间期间收益率的几何平均数。它是一种类似于几何平均收益率,考虑了资金的时间价值,运用了复利思想的收益率

时间加权收益率的公式

  时间加权收益率与几何平均收益率的区别在于:时间加权收益率不开n次方,而几何平均收益率则要开n次方。这意味着,时间加权收益率说明的是1元投资在n期内所获得的总收益率,而几何平均收益率是计算1元投资在n期内的平均收益率

  时间加权收益率(RTW)的计算公式为:

  R_{TW}=(1+R_1)(1+R_2)K(1+R_n)-1=\prod_{i=1}^n(1+R_t)-1

相关条目

本条目对我有帮助15
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目

本条目由以下用户参与贡献

Zfj3000.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"时间加权收益率"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

闽公网安备 35020302032707号