时间加权收益率

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什么是时间加权收益率

　　时间加权收益率是指在每单位时间期间计算其金额加权收益率后，计算整个时间期间收益率的几何平均数。它是一种类似于几何平均收益率，考虑了资金的时间价值，运用了复利思想的收益率。

　　时间加权收益率与几何平均收益率的区别在于：时间加权收益率不开n次方，而几何平均收益率则要开n次方。这意味着，时间加权收益率说明的是1元投资在n期内所获得的总收益率，而几何平均收益率是计算1元投资在n期内的平均收益率。

　　时间加权收益率（RTW）的计算公式为：

　　 $R_{TW}=(1+R_1)(1+R_2)K(1+R_n)-1=\prod_{i=1}^n(1+R_t)-1$

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