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卖出套利

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目录

什么是卖出套利[1]

  卖出套利是指卖出期限较短债券的期货合约,同时买进期限较长债券的期货合约。

买进套利与卖出套利的差别[2]

  买进套利是买进价格较高的一“边”的同时卖出价格较低的一“边”;相反,卖出套利则是卖出其中价格较高的一“边”的同时买进价格较低的一“边”。显然,按此分类,前面所举的牛市套利的例子实际上就是卖出套利,而熊市套利的例子就是买进套利。

  对买进套利而言,由于买进的是高的一边,当然希望高的一边在涨时涨得更多,在跌时跌得更少。显然,这对应的是价差扩大(Widen)的情况。如果价差扩大,买进套利者就有盈利,反之,价差缩小时,买进套利者就会亏损。

  对卖出套利而言,由于卖出的是高的一边,当然希望高的一边在跌时跌得更多。涨时涨得更少。显然,这对应的是价差缩小(Narrow)的情况。如果价差缩小,卖出套利者就有盈利,反之,价差扩大时,卖出套利者就会亏损。

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参考文献

  1. 罗孝玲编著.期货与期权 第二版.高等教育出版社,2011.08.
  2. 中国期货业协会编著.套期保值与套利交易.中国财政经济出版社,2006年03月第1版.
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