偏好颠倒现象

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偏好颠倒现象（Preference Reversals）

　　经济学家早已适应人们对新古典范式的这一核心假设的各种非议。没有哪一位新古典经济学家会存有幻想，自负地认为效用理论的这些公理是无例外的普遍规律，但坚持认为，效用理论仍然是一种合理的第一近似，有助于经济学预测和解释个人行为。“阿莱悖论”、“有限理性”等等论点都没能从根本上动摇新古典经济学家的信心。

　　使经济学家真正烦恼的是，有心理学实验证据表明人们的选择行为明显会系统地偏离效用理论的预测，而且主流经济学杂志一再讨论这类证据。那就是“偏好颠倒现象”。

　　传统经济学认为经济人的偏好是连续的、稳定的，不变的。但现实中人们的偏好并不是连续的、稳定的，而是可变的。偏好颠倒的现象说明，人们并不拥有事先定义好的、连续稳定的偏好，偏好是在判断和选择的过程中体现出来的，并受判断和选择的背景、程序的影响。

　　最早发现这一现象的是心理学家保罗·斯洛维克(Paull Slovic)和萨拉·利切坦斯泰因(Sarah Lichtenstein)。他们把其发现过程说明如下：“促使我们进行这项研究的动力是我们1968年发表的文章中的观察结果：在成对赌局之间的选择似乎主要受输赢的概率之影响，而买卖价格却主要是由输赢的货币数额决定的⋯⋯。让受试验者对一个有吸引力的赌局确定一种价格时，他们好像是从可赢得的数额开始考虑，进而往下调整，考虑到输赢的概率和可能输的数额。这种调整过程较含糊，让价格反应在很大程度上受起始点价格的影响。另一方面，选择好像受不同规则的支配。在1971年的论文中，我们设想，如果进行选择和确定价格时对信息的处理不同，那就应该能够建构出一组成对的赌局，使人们可以从一对赌局中选取其中的一种，但对另一种赌局定出较高的价格。我们着手建构了一小组成对赌局的实验，清楚地说明了这种预期的结果。”

　　他们设计的这些赌局具有下述形式：机会赌局(P—bet)：有P的机会得到$X，有1一P的机会得到$x；金钱赌局($—bet) 有q的概率获得$Y，有1一q的概率获得$y。其中，X和Y分别大于x和y，P大于q，Y大于X。按照其早期的推测，斯洛维克和利切坦斯泰因预期选择P—bet的人通常愿意对“P—bet”支付较高的价格。例如，设想这样一种“P—bet”(P*)，其中，个人赢得$4的概率为35／36。损失$1的概率为1／36；与之配对的“$—bet”(S*)，赢得$l6的机率为ll／36，损失$1．5的机率为25／36。这两个赌局的预期货币价值(即价格×概率之和)分别为$3．86和$3．85。斯洛维克和利切坦斯泰因做出的有条件预测为：如果人们在(P*，S*)这类成对赌局中偏好“P—bet”，那么他们就极可能对“$—bet”支付较高的价格。

　　为证实这一猜想，斯洛维克和利切坦斯泰因(1971)进行了三次“诱导个人显示偏好”的试验并报告了试验结果。在这三次试验中，首先，要求受试者在类似(P*，S*)那样预期值几乎相等的赌局之间进行选择，然后，又要求受试者立刻对各种赌局标出价格。接下来，让受试者对各种赌局做出“评价”。在实验1中，要求受试者设想他们已经拥有进行博彩的彩票，并说明转让这些彩票时他们愿意接受的最低价格是多少。在实验2中，要求受试者设想：如果让他们购买这些彩票，他们对每种彩票愿支付的最高价格是多少。在实验3中，采用对说“真情者”给予实质性奖励的启发程序，力图让受试者准确地说出彩票的最低出让价格。

　　显然，按照预期效用模型，受试者会在各种赌局选取并确定等值较高的赌局。斯洛维克和利切坦斯泰因的试验却发现，存在系统性地背离这一预测的现象，即“偏好颠倒现象”：一方面选择“P—bet”，另一方面却给予“$—bet”以较高的评价。具体地说，他们发现：在实验1中，近3／4的受试者选择了“P—bet”，却认为“$—bet”更有价值；而且，实验2和3都显示，“选择P—bet但认为$一bet更有价值”的偏好颠倒现象出现的频率要高于“选择$—bet但认为P—bet更有价值”的情形，并且，观察证明，这种不对称性不能简单地仅用误差来解释。为了验证其试验的确实性，他们还在拉斯维加斯赌场进行了让赌徒们作为受试者的真实试验(赌徒用自己的金钱进行实际赌博)，仍然观察到这种现象。

　　著名经济学家西蒙在早期的著作中就指出。“断言人类行为总是或基本上是理性的⋯⋯已被心理学和社会学的最新发展所否定”。他这里所说的，也许是心理学上无意识理论、广泛运用于心理学和社会学中的认知理论等等。无意识的存在意昧着我们的行为并非全由理性计算或有意识的思考来决定。但是，经济学界并没有认真对待西蒙的这一观点。斯洛维克和利切坦斯泰因提出“偏好颠倒现象”之后的近十年间，经济学界更是几乎没有什么反应。幸亏，格雷塞和普洛特(Grether& Plott，1979)这两位具有实验知识和经验的经济学家认识到这一实验结果的理论重要性并做出积极的回应，才使得这一研究结果在经济学界引起重视，从而使有关文章的主要发表阵地从心理学杂志转向主流经济学杂志。

　　“偏好颠倒现象”提出了在经济学中几乎没有给予讨论的一个问题：如何使“偏好”概念可操作化?更重要的是，这一现象是完全与标准的偏好理论不一致的，并对关于经济学内部研究项目的优化秩序，具有广泛的影响。这种与理论的不一致性，比之于纯粹缺乏传递性或随机的传递性，要更为严重。“它意味着，在即使是最简单的人类选择中，也不存在任何类型的最优化原则；它意味着，存在于市场行为背后的人类选择行为的规律性，可能是产生于一组新的原则，这组原则完全不同于那些已被普遍接受的原则”(Grether&Plott，1979)。

　　具体地说，经济学家认为，偏好通过选择来显示。如果在备选项a和b之间选取a，或者a的保留价格高于b，经济学家就认定“对a的偏好胜于b”。标准的选择分析假设：这两种程序(即在两个赌局之间的选择和对这些赌局的定价)会产生相同的排序。这一假设是以没有明确作为一个公理提出来的“程序无差异”(procedure invariance)为前提条件的，且这一公理是保证存在一种“定义完好的偏好”所必需的。假设：我偏好赌局a胜过b，对a定出的价格为$x，对b定的价格为$y。如果再假设：当且仅当对a和$x无偏袒时我才对a定价$x(对b，$y也是类似处理)，那么，我必定对$x偏好胜过$y。定价与无偏袒之间的这种等价，被称为“程序无差异”(阿莫斯·特沃斯基（Amos Tversky）等，1990)。如果我对a和$x无偏袒，且对b与$y也无偏袒，那么，按照传递性公理，既然我偏好a胜过b，也肯定偏好$x胜过$y。但是，在“偏好颠倒现象”中，我选择一个P—bet却又给予$—bet以较高的定价，这既违背了传递性公理，也违背了程序无差异公理。也就是说，这种现象表明，“诱导偏好”的不同方式会系统地导致不同的排序。

　　无需惊讶，经济学家最初是抱着怀疑的态度来迎接这些实验结果的挑战的。他们虽然承认“心理学家已提示出人类行为的一个系统的、有趣的方面”，但这似乎又不足以动摇他们对经济理论的基本假设的信心。

　　格雷塞和普洛特也抱着这类态度，甚至直言，其研究目的就是“要质问心理学家的研究结果”。他们对1979年以前证明存在这种现象的11项实验研究进行了分析，认为，从经济学的角度看，这些实验的设计存在着许多问题，例如，受实验者知道这是在做实验，从而选择的动力不足；实验中没有设置“无差异”备选方案，受实验者并没有真正理解各项选择的含义；财富的初始禀赋对风险态度的影响等。正因为存在这些问题，才会出现“偏好颠倒”的现象。只要实验严格按理性公理的要求进行，是不会出现这种现象的。因此，在自行设计的实验中，格雷塞和普洛特尽可能对各种实验条件进行控制，例如，运用真实的激励、控制财富效应、考虑策略性反应(即讨价还价效应)、设置“无差异”备选项等。但实验结果却出乎他们的预料：试验仍然无法消除这种现象。

　　1979年以来所进行的许多项实验证明，实际选择行为甚至违背所有的理性公理。其中，有的实验还是理性行为假设的坚决拥护者做的(例如，Pommerlme，1982； Reilly，1982)。更具有戏剧性的是，为了证实“偏好颠倒”现象是多么地有活力，Berg等人进行了一系列的试验，在试验中，有意使用会导致“选择不一致”的程序，让受试者进行一种“money pump”的循环交易。结果：减少了“偏好颠倒”的货币数额，却没有消灭这种现象。所有这一切都确证了斯洛维克和利切坦斯泰因的最初猜想。

　　面对这种形势，经济学家不是认真地向心理学家学习，着眼于如何利用当代心理学的研究成果。相反地，有些经济学家仍然试图通过纯理论上的解释来消解“偏好颠倒”现象。例如，Holt(1986)，Kami and Safra(1987)认为，用“独立性”公设的失效就可以解释这些试验结果，无需怀疑“传递性”公理。由于“独立性”不是序数效用论的组成部分，不是理性理论的核心构件，这种解释是一种令人鼓舞的结果。Segal(1988)指出，斯洛维克和利切坦斯泰因的某些试验中的“偏好颠倒”现象可能是简约性公设(reduction postulate)的产物。如果真是这样的话，这种现象的存在对理性理论就更不重要了。具体地说，Becker—de Groot and Marshak方法(即让受试者说出其真实卖价的启发程序)实际上涉及一种复合彩票博弈。所以，如果人们并没有以简约性公设所规定的方式把复合彩票博弈和简单彩票博弈的价值联系起来，那么，即使是没有违背传递性和独立性公理，他们的选择也会出现“偏好颠倒”。因此，按照这类经济学家的观点，“偏好颠倒”的存在并不足以动摇经济学的根本假设——理性行为假设，更不足以动摇经济学的基础。因为，均衡理论只需容纳序数效用理论，既不依赖于独立性原则，也不依赖于简约性公设。

　　面对经济学家的这种拯救“传递性”公理的行为，心理学家自然是不以为然的。他们认为，经济学家的这类“拯救”方式根本没有细致地考虑到试验资料。如果按照经济学家所声称的那样，以独立性条件的失效来解释“偏好颠倒”，那就要求以某种特定的方式把这种现象归因于选择者具有奇异的偏好和主观概率判断。对于奇异的偏好和主观概率判断，自然根本不存在独立性的证据。用“简约性公设”的失效来解释“颠倒”现象，也是以特定的方式进行的，根本无法解释“颠倒”现象中的不对称性(Tversky等，1990)。更何况，Holt与Kami and Satin的研究也证实，即使个人偏好具有可传递性，也会出现“颠倒”现象。颇令人值得回味的是，早在信奉理性经济人的经济学家对这类实验结果保持沉默或力图消解之的时候，阿罗这位一般均衡论的大功臣坦率地承认，这些心理实验结果对应着现实经济生活中许多更具一般意义的现象，并列举出保险、证券和期货市场中所存在的、与理性最大化模型相矛盾的事例。他甚至这样说：“如果所有其他人是‘非理性的’，没有理由认为理性便能赚钱，至少短期内是这样”。

　　力图消解“偏好颠倒”现象的各种努力均失败之后，经济学家不得不真诚地向心理学家学习，并把重点转向如何修正传统效用模型或建立新的效用模型方面。

　　其实，在对这一现象的实验和争论过程中，就已经提出各种解释。斯洛维克和利切坦斯泰因(1971)是用认知心理学的一种“反应模式效应”(response mode efects)来解释的：决定选择和进行评价是两种不同的行为。个人在进行评价时倾向于关注自己能赚取和损失的数量，特别重视报偿结果；而在进行选择时，人们更看重至少有所获的相对概率。如果斯洛维克和利切坦斯泰因的这种解释是正确的话，那么，取消让受试者进行“评价”的试验项，就可以消解这种现象。Looms，Stanner and Sugden(1989)的试验却表明，这种现象不仅仅是信息处理产生的效应．而且还意味着对可传递性公理的根本性挑战。因此，针对“偏好颠倒”现象，经济学家较早地提出也是较为有名的修正模型为“预期遗憾”模式(Looms and Sugden，1982；BeU，1982)，其基本特征是放弃传递性公理。有的经济学家还力图证明预期效用理论的结论可以拓展到这种非传递框架之中。D．Kahne．man等心理学家却认为，不应只停留在对效用函数的修正上，更重要的是要寻求能对选择行为之后果的“体验”效用进行正确估计的方法等方面。

　　诺贝尔经济学奖授予Smith，特别是心理学家Kahneman，是否意味着“偏好颠倒”现象之发现推翻了“理性行为”假设，并且心理学的解释获得了主流经济学家的认可了呢?近期内，这最多也只是意味着主流经济学家承认这种现象的存在和值得研究的事实。这还不足以让主流派抛弃理性行为假设，正如西蒙之批判，经过多少年的渗透，仍然没有从根本上动摇新古典经济学家的信心那样。因为，这一根本假设已经成为新古典理论根深蒂固的意识形态的重要组成部分，拥有众多的经济学家组成的、强大的“既得利益集团”。更何况，他们运用这一假设确实也能够对许多经济行为做出合理的解释。再者，经济学的核心是分析市场如何有序运转的整体问题。市场有很强的激励促使人们理性地行事。“颠倒”现象的存在只是说明并非所有的经济主体都有理性的行为。但从著名的“烧包”(money pump)论点来看，只要有一些经济主体能够做出理性的决策就足矣。这些理性的主体会通过与偏好不一致者进行交易而获利。这种赢利机会在市场行为理性化之前将不会消失。因此，只要一部分交易者是理性的，在长期中，整个市场的运行看起来就“好像”所有的参与者都已经做出理性选择那样。

　　不过，最有意义的是，在这一领域中，经济学与心理学已开始理论上的合作，经济学家开始慎重对待心理学家对偏好方面正在进行的研究。长期以来，经济学家虽然支持“偏好通过选择显示”的观点，注重对选择结果的分析，但很少涉及对选择过程本身的探索。因此，经济学家是可以从着重决策过程分析的心理学家那儿学到有助于充实经济理论的东西的。具体地说，经济学假设人们拥有事先确定的偏好，并且能够最好地识别和表达这种偏好。

　　心理学家对“偏好颠倒”现象的解释却提出了不同的观点。第一，人们对每一组备选项并没有一种事前定义好的偏好。相反，偏好是在对各种事态做出判断和选择过程中构建起来的。第二，做出选择或判断所涉及的背景和程序会影响到被诱导的反应所暗示出的偏好。这意味着，在现实中，偏好极可能会随着情形不同而变化。例如，如果拍卖程序本身会影响出价行为，那么，理论上等价的各种拍卖机制就可能产生不同的结果。从长期来看，随着像“偏好颠倒”这类不利于正统理性假设之证据的日益积累，也许，经济学家力图构建一种统一解释所有经济选择行为的理论框架的希望会日益渺茫，最终被迫放弃这类徒劳的努力。