風險函數

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風險函數(Risk function)

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風險函數概述

  風險函數損失函數的期望值,表示為:R(θ,d) = E[L(d,θ)]

  決策的目標是要找出一個決策方案d,使其對各個自然狀態風險值均為最小。應用時,常常對θ(參數的真值)確定一個概率分佈,並使其平均的風險值r(d,θ)達到最小,其中:

  r(d,\theta)=E[R(d,\theta)]=\sum_{j=1}^L R(d,\theta)p(\theta_j)

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