組合期權頭寸

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什麼是組合期權頭寸^[1]

　　組合期權頭寸是將買權和賣權結合在一起的投資策略，即同時買賣期限相同的買權和賣權。與價差期權頭寸一買一賣不同，組合期權頭寸要麼都是買，要麼都是賣。

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組合期權頭寸的分類^[1]

　　(1)同價對敲(straddle)。這是指同時買進或賣出期限相同、執行匯率相同的某外匯買權和賣權。

　　(2)異價對敲(strangle)。這與同價對敲基本相似，不同的是買進或賣出的買權和賣權的執行匯率不一樣。

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參考文獻

↑ ^1.0 ^1.1 丁志傑.國際金融(M).北京：中國對外經濟貿易出版社,2002年07月.

取自"https://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E7%BB%84%E5%90%88%E6%9C%9F%E6%9D%83%E5%A4%B4%E5%AF%B8"

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頁面分類: 期權術語

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