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結構性利率掉期 (Structured Interest Rate Swap)
利率掉期，是指交易雙方同意在未來的某一定期限內，根據兩筆同種貨幣、金額相同、期限相同的本金進行交換利息現金流的交易。
結構性利率掉期是指債務人根據國際資本市場、商品市場、股票市場、信用市場等相關市場指標走勢，將互換中的利息支付與國際市場利率、匯率、信用、商品和/或股票等基礎資產指標掛鉤，以達到降低利率支付水平目的的利率互換。比如“觸髮式利率掉期”、“敲出式利率掉期”、“滾雪球利率掉期”就是比較常用的結構性利率掉期。
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