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泡沫存在性檢驗

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

目錄

[隱藏]

什麼是泡沫存在性檢驗

  對於泡沫經濟,學術界所關註的問題之一是如何檢驗泡沫在現實經濟中存在。這樣檢驗破模型的存在即為泡沫存在性檢驗

泡沫存在性檢驗的分類

  從現有文獻來看,對泡沫檢驗的研究主要集中在理性泡沫。對理性泡沫的檢驗主要有兩類方法:

  • 另一種是利用回報的實際分佈(如是否存在自相關、偏斜和肥尾現象)來檢驗泡沫是否存在。

  第一種方法的缺點是,它實際上檢驗的是泡沫存在和基本價值模型正確的聯合假設,而且,它假定當前觀察值和以前觀察值間都是一種線性關係。第二種方法的缺點在於回報實際分佈的自相關、偏斜和肥尾現象可能不是由泡沫引起的,而是由於基本價值本身就存在這些問題,所以即使觀察到自相關、偏斜和肥尾現象,我們也不能得出存在泡沫的結論。

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