泡沫存在性检验

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什么是泡沫存在性检验

  对于泡沫经济,学术界所关注的问题之一是如何检验泡沫在现实经济中存在。这样检验破模型的存在即为泡沫存在性检验

泡沫存在性检验的分类

  从现有文献来看,对泡沫检验的研究主要集中在理性泡沫。对理性泡沫的检验主要有两类方法:

  • 另一种是利用回报的实际分布(如是否存在自相关、偏斜和肥尾现象)来检验泡沫是否存在。

  第一种方法的缺点是,它实际上检验的是泡沫存在和基本价值模型正确的联合假设,而且,它假定当前观察值和以前观察值间都是一种线性关系。第二种方法的缺点在于回报实际分布的自相关、偏斜和肥尾现象可能不是由泡沫引起的,而是由于基本价值本身就存在这些问题,所以即使观察到自相关、偏斜和肥尾现象,我们也不能得出存在泡沫的结论。

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泡芙小姐,Dan.

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