寬跨式期權

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寬跨式期權(strangle option)

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什麼是寬跨式期權

  寬跨式期權也稱為底部垂直價差組合(bottom vertical combination)是買進不同敲定價格、同一到期日的一份看漲期權合約和一份看跌期權合約。

寬跨式期權與跨式期權的區別

  寬跨式期權與跨式期權類似,預期價格會有大波動,但是不確定方向。但是與跨式期權相比,股價必須有更大的波動才能獲利,但是當估價位於中間價態時,寬跨式期權的損失也較小。(初始投入也較低)。其中,寬跨式期權利潤大小取決於兩個執行價格的接近程度,距離越遠,潛在損失越小,為獲得利潤,股價的變動需要更大一些。

寬跨式期權損益

  寬跨式期權損益如圖:

  看漲期權的執行價格X2高於看跌期權的執行價格Xl

寬跨式期權損益圖
表格計算了寬跨式期權的損益。
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