宽跨式期权

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宽跨式期权(strangle option)

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什么是宽跨式期权

  宽跨式期权也称为底部垂直价差组合(bottom vertical combination)是买进不同敲定价格、同一到期日的一份看涨期权合约和一份看跌期权合约。

宽跨式期权与跨式期权的区别

  宽跨式期权与跨式期权类似,预期价格会有大波动,但是不确定方向。但是与跨式期权相比,股价必须有更大的波动才能获利,但是当估价位于中间价态时,宽跨式期权的损失也较小。(初始投入也较低)。其中,宽跨式期权利润大小取决于两个执行价格的接近程度,距离越远,潜在损失越小,为获得利润,股价的变动需要更大一些。

宽跨式期权损益

  宽跨式期权损益如图:

  看涨期权的执行价格X2高于看跌期权的执行价格Xl

宽跨式期权损益图
表格计算了宽跨式期权的损益。
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