买卖权平价关系
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
(重定向自Put-Call Parity)
买卖权平价关系（Put-call parity）
[编辑]
买卖权平价关系是指具有相同的行使价与到期日的金融工具，其卖权与买权价格间所必然存在的基本关系。如果两者不相同，则存在套利的空间。买卖权平价关系可应用于欧式期权，即不能提前、只能在到期日履行。美式期权在合约期内的任何时间都可以履行。相应美式期权在执行时间上的创新，亚式期权（Asian Options）则是价格创新，即取出执行期间的标的物均价来作为最后的行权价格参照。此外很多奇异期权（Exotic Options）则往往是屏障（Barrier）以及其他元素与常见期权的组合，例如香港的牛熊证即是类似于敲出期权（Knock-out Option）的权证。
学习了 谢谢