零息债券收益率曲线
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零息债券收益率曲线是指由零息债券构成的收益率曲线,英文也称为spot yield curve。
市场通常做法是根据理论从平价收益率曲线(par yield curve)推出这条曲线,并经常用于推算贴现因子。平价收益率曲线是由那些价格与面值相等(selling at par)的债券所构成的收益率曲线。
零息债券构成的收益率曲线又被称为利率期限结构。