配对

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配对(Matching)

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什么是配对

  配对指按数量、按币种或按时间平衡外汇资产负债的过程。

配对的运用[1]

  外汇银行进行外汇头寸调整交易,如果仅考虑平衡余缺头寸以避免汇率风险,则交易方式较为简便,只须通过银行同业将超买或超卖的外币头寸作抛补调整,即可达到目的。但在实际业务中,往往还需考虑外汇资产和负债在数量、时间、币种等方面的匹配,因此在对头寸不一(多头空头)和期限不同(即期或远期、不同到期日的远期)的同种外汇进行抛补交易,这样情况就复杂多了。银行一般都以掉期交易方式来解决。例如,一家美国银行客户卖出一个月期10万英镑远期外汇发生超卖,为补足这一空头,银行设法从同业市场补进10万英镑的即期外汇。这时,帐面头寸已平衡,但远期英镑需1个月后才交割,因而须考虑这笔即期英镑在此投放期间的汇率风险,银行可以通过同业进行掉期交易,卖出10万英镑即期,买入10万英镑一个月远期,这样就既能保证—个月后英镑的交割,也不会由于到时兑回英镑寸因汇率变动而受损失,从而达到外汇资金流的匹配。

参考文献

  1. 王传纶,周汉荣,周小明.国际金融百科全书.中国金融出版社,1993
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