累积缺口
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目录 |
[编辑]
累积缺口是一种全面实用的利率风险敞口度量法，是某一特定时期可重新定价资产与负债的总差额。面对一次利率变动，那么其累计缺口就是-6亿美元，即（每月1亿美元盈利资产*6）-（每月2亿美元负债*6）=-6亿美元。
[编辑]
累积缺口与利率的关系[1]
累积缺口之所以使用是因为给定任何具体的利率变动值，我们可以近似计算出银行的净利息收入受利率变动的影响，基本关系如下：
净利息收入的变动=利率的总体变动（百分比）*累计缺口规模（美元）
[编辑]
[编辑]
- ↑ 彼德S.罗斯，商业银行管理〔J〕，机械工业出版社，2012
