信用差价

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目录

什么是信用差价

  信用差价是指用于向投资者补偿基础资产违约风险高于无风险利率利差

信用差价的形式

  信用价差有两种形式:

  1、以无风险利率为基准的信用价差,其计算公式为:信用价差=贷款证券收益率一相应的无风险收益率(绝对差额);

  2、两种对信用敏感的资产之间的信用价差(相对差额)。

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