分級基金折價

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什麼是分級基金折價

  分級基金折價是指分級基金的整體溢價率會回落到0%附近,甚至會出現小幅整體折價。

分級基金折價的內容

  在下折之前,買入分級B的投資者可以得到與其風險收益相適應的杠桿收益,即:標的指數大幅上漲,分級B也會大幅上漲;標的指數大幅下跌,分級B也會大幅下跌。在分級基金採用的是標準資產凈值恆等下折折算過程:下折前分級B凈值×投資者持有份額=下折後分級B凈值(1元)×下折後投資者持有份額。

  如果下折前分級B的凈值為0.20元,投資者持有10萬份分級B,那麼資產凈值就為2萬元。下折之後,分級B的凈值瞬間提高到1元,份額就減少為2萬份。這樣子才能保證下折前後資產凈值保持不變。

  如果分級B連續跌停、投資者難以直接在二級市場賣出分級B來規避風險,此時投資者可以買入等份額的分級A、將其合併母基金,然後按照母基金贖回來退出。

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