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不抛补套利

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什么是不抛补套利

  不抛补套利主要是指利用两国市场的利率差异,把短期资金利率较低的市场调至利率较高的市场进行投资,以谋取利息差额收入。

  套利者在赚取两地利差的同时,不采取相应的外汇保值措施。这种套利活动通常在汇率比较稳定的情况下进行。

不抛补套利的实例

  例如:假定瑞士市场存款利率年息8%,英国市场利率年息为13%,1= SF2.5。10万瑞士法郎瑞士银行存3个月,到期利息为:100000*8%*3/12= SF2000。

  但如果将10万瑞士法郎换成英镑在英国银行存3个月,到期利息为:100000/2.5*13%*3/12=£1300。本息合计为41300英镑。若假定3个月内利息无变化,£41300= SF103250,比放在瑞士银行多了SF1250。但是在浮动汇率制度下,这种不抛补套利要承担汇率变动引发的风险,如果3个月到期时,£1= SF2.4,那么在英国的存款本息合计41300= SF99120,连本金都换不回来了。

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