筆數差

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　　如果能對盤口的大單數據進行連續的追蹤統計，根據主動性買盤吃掉散戶的筆數或者主動性賣盤釋放籌碼給散戶的筆數，就可以大致判斷出多空交戰一天的結果，計算一個交易日中大單買入筆數總和與大單賣出筆數總和的差就可以推算出。這就涉及筆數差的問題。

　　筆數差就是大單買入筆數和大單賣出筆數的差值。當主動性的大筆買入較多時，筆數差為正值；當主動性的大筆賣出較多時，筆數為負值。輔以累計撤單等指標進行分析，更能判斷其成交的真實性。

　　很明顯，當大單買入筆數遠遠大於小單賣出筆數時就說明當天主力資金吃掉散戶的單子越多，相應上漲的潛力就越大，反 之下跌的動力就越大。

　　以實例進行研判。2004年11月16日星期二川化股份的盤中走勢，龍虎看盤顯示：當天大單買入筆數為318筆，當天大單買入共6534手占大單比例的30%，而大單賣出筆數只有64筆，這反映出一個什麼問題呢？從以上數據可以看出當天主力資金大部分時間是在不斷掃掉散戶的單子，是典型的主動性拉升，多方占據了主動。

　　從另一個角度來看，盤中的空方能量很弱，也意味著盤面幾乎沒有很大的拋壓，主力已經具備控盤能力了，那麼後市繼續上漲的概率就很大，這個數據模型也暗示了持股者可以繼續持股待漲。