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投資分散度

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目錄

什麼是投資分散度

  投資分散度是反映投資組合面臨的總風險中,系統性風險所占比例。

投資分散度的計算公式[1]

  因為基金的標準差衡量的是總風險,β繫數衡量的是系統風險,因此,投資分散度就是基金的β繫數和標準差的比率,其計算公式為:   

投資分散度=

β繫數

=\frac{\beta_i}{\sigma_i}

標準差

  其中βi表示基金i的β繫數,σi表示基金i的標準差。

投資分散度與系統性風險的關係[2]

  基金的投資分散度越大,則在其面臨的總風險中,系統性風險所占比例越大,非系統性風險越小;也就是說,組合回報率可用於市場回報率解釋的程度越大。投資分散度越低,說明組合回報率與市場回報率的關係越小。

參考文獻

  1. 高升.新基民入市必備全書[M].中國商業出版社,2007.6
  2. 趙錫軍,魏建華主編.投資學[M].北京師範大學出版社,2009.09
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