随机型风险

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什么是随机型风险

　　随机型风险是指发生变动的可能性是不确定的，无法预估的。

　　随机型风险估计概率分析，它是对不确定因素发生变动的可能性及其对投资项目经济效益的影响进行评价的方法。其基本原理是：假设不确定因素是服从某种概率分布的随机变量，因而项目经济效益作为不确定因素的函数必然也是随机变量。

　　通过研究和分析这些不确定因素的变化规律与项目经济效益的关系，可以全面了解投资方案的不确定性和风险。概率分析主要包括期望值分析，(均)方差分析以及投资项目的经济效益达到某种程度的可能性分析。其一般程序是：

　　(1)在平衡点分析和敏感分析的基础上，确定一个或几个主要的不确定因素。

　　(2)估算不确定因素可能出现的概率或概率分布。

　　(3)估算投资项目经济效益的期望值、(均)方差以及进行期望值和均方差的综合分析。

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