风险系数

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风险系数的概述

　　风险系数是评估基金风险的指标，通常是以标准差（standard deviation）、贝他系数（βcoefficient）与夏普指数（sharpe ratio）三项来表示。

  • 标准差是衡量基金报酬率的波动程度，当标准差越小，表示其净值波动程度越小，风险程度越小；
  • 夏普指数则为衡量基金承担每单位风险所获致之额外报酬，数字越高，表示基金在考量风险因素后的回报情况越高，是较佳的基金。
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