罗伯特·恩格尔

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罗伯特·恩格尔（Robert F.Engle）

罗伯特·恩格尔（Robert F.Engle，1942年-）

经济时间序列分析大师，2003年诺贝尔经济学奖获奖者

罗伯特·恩格尔简介及主要经历

1942年11月出生在美国纽约州锡拉丘兹

1964年从威廉姆斯学院(WilliamsCollege)毕业,获物理学学士

1966年和1969年在康奈尔大学分获物理学硕士和经济学博士学位

1969至1974年间任麻省理工学院助教授

1975年转到加利福尼亚大学圣迭戈分校任副教授，1977年升为正教授。

1990到1994年在加利福尼亚大学圣迭戈分校担任经济学系主任。

诺贝尔经济学奖

年度获得者

1969 拉格纳·弗里希
(Ragnar Frisch)
简·丁伯根
(Jan Tinbergen)

1970 保罗·萨缪尔森
(Paul A. Samuelson)

1971 西蒙·库兹涅茨
(Simon Kuznets)

1972 约翰·希克斯
(John R. Hicks)
肯尼斯·约瑟夫·阿罗
(Kenneth J. Arrow)

1973 华西里·列昂惕夫
(Wassily Leontief)

1974 弗里德里克·哈耶克
(Friedrich August von Hayek)
纲纳·缪达尔
(Gunnar Myrdal)

1975 列奥尼德·康托罗维奇
(Leonid Vitaliyevich Kantorovich)
佳林·库普曼斯
(Tjalling C. Koopmans)

1976 米尔顿·弗里德曼
(Milton Friedman)

1977 戈特哈德·贝蒂·俄林
(Bertil Ohlin)
詹姆斯·爱德华·米德
(James E. Meade)

1978 赫伯特·西蒙
(Herbert A. Simon)

1979 威廉·阿瑟·刘易斯
(Sir Arthur Lewis)
西奥多·舒尔茨
(Theodore W. Schultz)

1980 劳伦斯·罗·克莱因
(Lawrence R. Klein)

1981 詹姆斯·托宾
(James Tobin)

1982 乔治·斯蒂格勒
(George J. Stigler)

1983 罗拉尔·德布鲁
(Gerard Debreu)

1984 理查德·约翰·斯通
(Richard Stone)

1985 弗兰科·莫迪利安尼
(Franco Modigliani)

1986 詹姆斯·麦基尔·布坎南
(James M. Buchanan Jr.)

1987 罗伯特·索洛
(Robert M. Solow)

1988 莫里斯·阿莱斯
(Maurice Allais)

1989 特里夫·哈维默
(Trygve Haavelmo)

1990 默顿·米勒
(Merton H. Miller)
哈里·马科维茨
(Harry M. Markowitz)
威廉·夏普
(William F. Sharpe)

1991 罗纳德·科斯
(Ronald H. Coase)

1992 加里·贝克尔
(Gary S. Becker)

1993 道格拉斯·诺斯
(Douglass C. North)
罗伯特·福格尔
(Robert W. Fogel)

1994 约翰·福布斯·纳什
(John F. Nash Jr.)
约翰·海萨尼
(John C. Harsanyi)
莱因哈德·泽尔腾
(Reinhard Selten)

1995 小罗伯特·卢卡斯
(Robert E. Lucas Jr.)

1996 詹姆斯·莫里斯
(James A. Mirrlees)
威廉·维克瑞
(William Vickrey)

1997 罗伯特·默顿
(Robert C. Merton)
迈伦·斯科尔斯
(Myron S. Scholes)

1998 阿马蒂亚·森
(Amartya Sen )

1999 罗伯特·蒙代尔
(Robert A. Mundell)

2000 詹姆斯·赫克曼
(James J. Heckman)
丹尼尔·麦克法登
(Daniel L. McFadden)

2001 乔治·阿克尔洛夫
(George A. Akerlof )
迈克尔·斯宾塞
(A. Michael Spence )
约瑟夫·斯蒂格利茨
(Joseph E. Stiglitz)

2002 丹尼尔·卡纳曼
(Daniel Kahneman)
弗农·史密斯
(Vernon L. Smith)

2003 克莱夫·格兰杰
(Clive W.J. Granger)
罗伯特·恩格尔
(Robert F. Engle III)

2004 芬恩·基德兰德
(Finn E. Kydland)
爱德华·普雷斯科特
(Edward C. Prescott)

2005 托马斯·克罗姆比·谢林
(Thomas Crombie Schelling)
罗伯特·约翰·奥曼
(Robert John Aumann)

2006 埃德蒙德·菲尔普斯
(Edmund Phelps)

2007 埃里克·马斯金
(Eric S. Maskin)
罗杰·迈尔森
(Roger B. Myerson)
里奥尼德·赫维茨
(Leonid Hurwicz)

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1999年开始到纽约大学斯特恩商学院任金融服务管理教授至今

现为美国计量经济学学会会员和美国艺术与科学学院院士。

恩格尔和格兰杰曾经在加利福尼亚大学共事多年。

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罗伯特·恩格尔的主要学术成就及贡献

　　他的贡献在于建立了描述经济时间序列数据时变波动性的关键概念：自回归条件异方差(ARCH)，并发展了一系列波动性模型及统计分析方法。瑞典皇家科学院称他不仅是研究员们学习的光辉典范，而且也是金融分析家的楷模，他不仅为研究员们提供了不可或缺的工具，还为分析家们在资产定价、资产配置和风险评估方面找到了捷径。

　　作为一名时间序列分析专家，恩格尔以擅长动态经济金融现象的经验模型分析而著称。他的研究足迹从早期的波段谱回归、假设检验和外生性，一直遍及到20世纪80年代后的协整分析、ARCH模型分析、以及金融资产收益数据的超高频分析。

　　作为近20年来金融计量领域的重要开拓者，他对金融市场分析长期持有浓厚的兴趣，在金融计量经济学的兴趣涉及金融市场微观结构、权益资产、利率、汇率和期权等。在恩格尔看来，随着电子化交易的发展，未来的金融计量经济学可以使金融市场的做市商、经纪人和交易者，借助于统计分析，自动地根据特定市场环境和目标做出最优的策略。

　　恩格尔是一名多产的经济学家，已发表100多篇论文，出版三部著作。此外，他还经常在学术界和实务界作演讲。正如他本人所说，没有应用的研究是枯燥乏味的，但担任太多而又缺乏研究意义的顾问工作，同样是枯燥乏味的。恩格尔的辉煌成就，除了在理论研究中得益于早期与格兰杰、韩德瑞、以及圣迭哥加州大学的经济学家和计量经济学家的学术交流之外，还得益于在纽约和纽约大学的现实环境。纽约作为世界金融中心，为他的学术研究提供了感兴趣的金融问题和模型分析所需要的数据；而纽约大学斯特恩商学院金融实务方面的同事，所提供的在实际问题上的观点，又深深启发了他的模型研究。

　　有趣的是，这位诺贝尔经济学奖获得者，在满怀抱负的大学时代，竟是渴望成为一名物理学家。当年在申请读研究生时，他分别申请了康奈尔大学和伯克利的物理学专业。与伯克利研究生院的电话联系受到担搁之后，最终选择了康奈尔，在那里，最初他还渴望成为超导研究小组的一员，但一年后受到启发，才同周围的很多朋友一样，决定转向经济系。物理学出身的恩格尔对于经济学的学习可以说是驾轻就熟，在拿到物理学硕士之后就很快拿到了经济学博士学位。事实上，历史上很多经济学家都有物理学背景，2000年诺奖得主麦克法登亦如此。

　　瑞典皇家科学院称，恩格尔的ARCH理论模式现已成为经济界用来进行研究以及金融市场分析人士用来评估价格和风险的必不可少的工具。2003诺贝尔经济学奖最终授予了罗伯特·恩格尔和英国经济学家克莱夫·格兰杰两位计量经济学家。这是继首届1969年和2000年之后计量经济学第三度获奖。

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