台湾50指数

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台湾50指数简介

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中信标普中国30指数
中信标普中国风格指数
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香港联交所所有普通股指数
威尔逊5000指数
新华指数
德国DAX指数
拉斯拜尔指数
美国证券交易所价值线混合指数
纽约证券交易所股票价格指数
法国CAC-40指数
天相280指数
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  台湾证券交易所台湾50指数(以下简称台湾50 指数)系由英国富时指数有限公司(FTSE)协助台湾证券交易所设计和计算,是一个专为台湾市场设计,结合国际知名的富时指数之技术及经验所编制而成,适合作为衍生性商品和店头市场商品(例如指数期货、指数选择权、股票指数式基金、指数连动商品)之标的指数,也是适合用来衡量共同基金绩效的标竿指数,亦为投资人参与台湾市场整体表现之理想工具。本文将从台湾50 指数出发,循序介绍其缘起,及其相关之衍生性商品发行之现况。

加权指数里的绩优生——台湾50指数

  现行发行量加权股价指数截至92 年1月采样股票共计599 支,与摩根史坦利公司所编制之摩根台湾股价指数成分股目前仅为87支股票相比,台湾股价指数全数采样的做法,包含了太多交易活络性不高的股票,相对使得法人机构从事投资组合避险的困难程度提高,套利运作难以运行,为了改善此情况,台湾证券交易所在91 年10 月29 日正式推出台湾50 指数。

  该指数系由台湾证券交易所与英国富时指数有限公司(FTSE)合作,挑选我国集中交易市场中具有代表性之50 支股票所编制而成,约占台湾加权股价指数7成市值,与台湾加权股价指数的相关性超过97%,台湾50指数能够充分表达台湾加权股价指数的表现,希望利用较少数股票价格的变动,即可表彰台湾股票市场之整体绩效,进而提供另一投资人参与台湾市场整体表现之工具。

  由于台湾50指数为部分集合指数(相较之下,加权指数即为全部集合指数),其成分股之替换及权重之调整皆以稳定为原则,较适合机构法人进行投资组合之避险和套利操作,或作为基金投资绩效之评量标准,不仅可供开发ETF指数基金及各种店头市场的指数连动金融商品,更可提供台湾期货交易所开发指数期货、指数选择权等相关商品。

  台湾50指数是由市场专业人士组成独立的指数咨询委员会来进行管理,委员会负责进行每季审核成分股的变动,以确保本指数客观性。在每年一、四、七和十月进行季间审核,成分股的变动系在审核当月第三个星期五后的下一个交易日执行。换言之,若选样股市值、权重未达到标准,也会被剔除在选样之列,因此,不见得现在公布的50 檔个股就一直持续不变,未来仍会有若干变动。此外,对外公开之指数基本规则(Ground Rules)详细载明样本纳入和持续管理之方法,透明度相当高。

  同时,为了避免台湾指数50成分股频繁更动,未来市值前四十名个股(符合筛选条件)是保证成分股,至于另外十檔个股中,则从市值四十一名至六十名中遴选,并以目前已是台湾50 指数的成分股优先入选。因此,即使台湾股市行情发生大变动,台湾指数50 成分股每次变动也将在十檔以下。

台湾50指数基金成份股

类股个股名称及其权重(%)
电子光宝(1.54)、联电(5.80)、台达电(1.03)、日月光(1.13)、鸿海(4.41)、
中环(1.43)、仁宝(2.64)、硅品(0.68)、台积电(17.60)、旺宏(0.64)、
华邦电(1.25)、明基(1.32)、宏碁(1.89)、英业达(0.87)、华硕(2.96)、
微星(0.69)、瑞昱(0.84)、广达(1.96)、威盛(0.88)、凌阳(0.54)、南科(0.66)、
友达(1.58)、联发科(2.61)、华映(0.53)、奇美电(0.64)
金融彰银(0.84)、华南金(1.69)、富邦金(3.80)、国泰金(3.94)、开发金(3.15)、
兆丰金(3.02)、台新金(1.45)、建华金(1.04)、中信金(2.13)、第一金(1.36)
塑料台塑(4.83)、南亚(3.91)、台化(2.69)
通讯服务台湾大(1.15)、中华电(0.65)
纺织远纺(0.73)
钢铁中钢(2.38)
食品统一(0.82)
汽车中华车(0.73)、裕隆(0.81)
通路统一超(0.32)
其它正新(0.41)、宝成(1.21)、华航(0.22)、长荣(0.34)
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