压力测试

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压力测试(Stress test)

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什么是压力测试

  压力测试确立系统稳定性的一种测试方法,在软件工程金融风险管理等领域应用比较普遍。通常在系统正常运作范围之外进行,以考察其功能极限和隐患。

  在金融风险管理领域里,压力测试是指将金融机构资产组合置于某一特定的极端情境下,如经济增长骤减、失业率快速上升到极端水平、房地产价格暴跌等异常的市场变化,然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况,看是否能经受得起这种市场的突变。

  压力测试是巴塞尔协议II中与风险价值模型VAR(99%,X)对应的概念,即对于置信度99%以外突发事件的测试。

压力测试的相关焦点[1]

  2009年2月10日,美国财政部长盖特纳提出对全美最大的19家银行进行压力测试。这19家银行截至去年底资产均超过1000亿美元,共占美国银行系统2/3的资产和超过一半的贷款。这是美国政府旨在判定银行“缺血”程度而设定的一项调查,其最终目标是让这些金融机构在未来两年继续持有充足资本,同时仍能提供消费信贷

  约180位联邦监管官员、督察人员及经济学家参与了测试。假定两种情景:测试设定了当前危机之下和危机深化时两种情景。第一种情景中,测试方设定,美国2009年失业率为8.4%;2010年失业率达到8.8%,房价继续下跌14%.第二种情景中,美国2010年失业率达10.3%,房价继续下跌22%。

  测试检验了19家银行在这两种情景中损失有多大、是否能生存下来、“弱者”需补充多少资本金等情况。

  测试结果公布之前,有专家指出,如果美国银行业资金缺口超过2000亿美元,那就说明这个行业遇到了大麻烦;如果不超过1000亿美元,则说明情况不像想象的那么糟。

  2009年5月7日,美国联邦储备委员会正式公布对19家大型银行的“压力测试”结果,其中10家银行必须在今年11月底前筹措到746亿美元新增资本金,以应对经济衰退加深的形势。

  其中,美国银行“缺血”最多,需要筹措339亿美元。接下来依次为,富国银行137亿美元、通用汽车金融服务公司115亿美元、花旗集团55亿美元、区域金融集团25亿美元、太阳信托银行公司22亿美元摩根士丹利18亿美元、科凯国际集团KeyCorp)18亿美元、五三银行11亿美元、匹兹堡国民商业银行6亿美元。

  摩根大通高盛大都会保险美国运通美国银行公司纽约梅隆银行第一资本金融公司道富银行BB&T银行控股公司因资产状态良好,顺利“过关”,无需另行筹措资金

  测试结果显示,假如经济衰退进一步加深,这19家银行在2009年和2010年的亏损额总计可能达到6000亿美元。这一估算也被市场视为过于乐观。

压力测试的目标

  识别那些可能提高异常利润或损失发生概率的事件或情境,度量这些事件发生时银行资本充足率状况。测试的质量取决于构造合理、清晰、全面的情景。

  银行的压力测试通常包括信用风险市场风险操作风险、其他风险等方面内容。压力测试中,商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。

  压力测试包括敏感性测试和情景测试等具体方法。敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。情景测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。

  压力测试能够帮助商业银行充分了解潜在风险因素与银行财务状况之间的关系,深入分析银行抵御风险的能力,形成供董事会和高级管理层讨论并决定实施的应对措施,预防极端事件可能对银行带来的冲击。对于日常管理中广泛应用各类风险计量模型的银行,压力测试应成为模型方法的重要补充。压力测试也能够帮助银监会充分了解单家银行和银行业体系的风险状况和风险抵御能力。

参考文献

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