中证500指数

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中证500指数简介

  中证500指数中证指数有限公司所开发的指数中的一种,其样本空间内股票是扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票,剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票,然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。中证500指数综合反映证券市场内小市值公司的整体状况。

  为反映市场上不同规模特征股票的整体表现,中证指数有限公司以沪深300指数为基础,构建了包括大盘、中盘、小盘、大中盘、中小盘和大中小盘指数在内的规模指数体系,为市场提供丰富的分析工具和业绩基准,为指数产品和其他指数的研究开发奠定基础。

一、指数名称和代码

  中证500指数又称中证小盘500指数(CSI Smallcap 500 index),简称中证500(CSI 500),上海行情代码为000905,深圳行情代码为399905。

二、基日和基点

  中证500、中证700中证800的基日点,为2004年12月31日,基点为1000。

世界主要股价指数
标准·普尔股票价格指数
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标准普尔全球1200指数
标准普尔100指数
标准普尔QDII系列指数
道琼斯指数
道琼斯工业平均指数
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德国DAX指数
拉斯拜尔指数
美国证券交易所价值线混合指数
纽约证券交易所股票价格指数
法国CAC-40指数
天相280指数
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三、中证500指数样本选取方法

  1、样本空间

  • 上市时间超过一个季度,除非该股票自上市以来的日均A股总市值在全部沪深A股中排在前30位;
  • 非ST、*ST、非暂停上市股票;
  • 公司经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题;
  • 股票价格无明显的异常波动或市场操纵;
  • 剔除其它经专家委员会认定不能进入指数的股票。

  2、样本数量

  中证500指数样本股数量为500只

  3、选样方法

  按照以下步骤进行中证500指数的样本股选择:

  步骤1 样本空间内股票扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票;

  步骤2 将步骤1中剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票;

  步骤3 将步骤2中剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。

四、指数计算

  中证500、中证200中证700中证800指数的计算方法同沪深300指数

  计算方法

  沪深300指数以调整股本为权数,采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中,调整股本根据分级靠档方法获得。分级靠档方法如下表所示:

  Image:计算方法.jpg

  举例:某股票自由流通比例为7%,低于10%,则采用自由流通股本为权数;某股票自由流通比例为35%,落在区间(30,40]内,对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。

  注:自由流通比例是指公司总股本中剔除以下基本不流通的股份后的股本比例:①公司创建者、家族和高级管理者长期持有的股份;②国有股;③战略投资者持股;④冻结股份;⑤受限的员工持股;⑥交叉持股等。

  计算公式

       市值报告期成份股的总调整

  报告指数=——————————————×1000

           基期

  其中:总调整市值=Σ(市价×样本股调整股本数)

五、样本股调整

  中证500指数的样本股原则上每半年调整一次。每次调整的样本比例一般不超过10%。样本调整设置缓冲区,排名在400名内的新样本优先进入,排名在600名之前的老样本优先保留。

  特殊情况下将对中证500指数样本进行临时调整。发生临时调整时,由过去最近一次指数定期调整时备选名单中排名最高的股票替代被剔除的股票。

  当沪深300、中证100、中证500指数调整样本股时,中证200、中证700和中证800指数随之进行相应的调整。

六、指数修正

  中证200、中证500、中证700和中证800指数的指数修正方法同沪深300指数。

  沪深300指数采用“除数修正法”修正。当样本股名单、股本结构发生变化或样本股的调整市值出现非交易因素变动时,采用“除数修正法”修正原固定除数,以保证指数的连续性。修正公式为:

  修正前的调整市值  修正后的调整市值

  ———————— = —————————

     原除数       新除数

  其中,修正后的调整市值=修正前的调整市值+新增(减)调整市值;由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算指数。

  需要修正的情况包括

  • 除息:凡有样本股除息(分红派息),指数不予修正,任其自然回落;
  • 除权:凡有样本股送股或配股,在样本股的除权基准日前修正指数。修正后调整市值=除权报价×除权后的股本数+修正前调整市值(不含除权股票);
  • 摘牌:凡有样本股摘牌(终止交易),在其摘牌日前进行指数修正;
  • 成份股名单发生变动时,在变动日前修正指数;
  • 停市:部分样本股停市时,指数照常计算;全部样本股停市时,指数停止计算。

七、信息披露

  为保证指数的客观性、中立性和权威性,中证指数公司建立了严格的信息披露制度,确保指数的透明、公开和公平。

  • 任何信息在公开披露之前,任何人包括指数公司人员和专家委员不得私自向外界公开,不得私自接受媒体采访。
  • 信息披露的媒体包括但不限于中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所和深圳证券交易所网站和中证指数有限公司网站及其他。
  • 样本股的定期审核结果一般提前两周公布;样本股调整方案尽可能提前公布;指数编制和维护规则的重大调整一般提前两周公布。

1、发布渠道

  中证规模指数行情通过各种广播形式向国内、国外广泛发布。

  • 中证规模系列全收益指数通过中证指数有限公司网站(http://www.csindex.com.cn )每日收盘后对外发布。

2、发布频率

  中证规模指数实时计算和发布,当前计算频率为每2秒一次,指数报价每6秒更新一次。

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